Các chỉ số rủi ro chính - công cụ cảnh báo rủi ro vận hành cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

. ^ ^ CONG NGHE NGAN HANG

B

ai viet phan tich quy

trinh de thiet lap chi so

nii ro chinh (KRls - Key

risk indicators) nham canh bao

rui ro van hanh cua cac ngan

hang thucfng mai (NHTM) Viet

Nam. Bai viet cung neu chi tiet

khung ly thuyet ve cac chi so nii

ro chmh thong qua cac buac: (i)

Vai tro cua KRIs; (ii) Tieu chi

de lua chpn KRIs; (iii) Thiet lap

nguong, giai han va muc canh

bao cho rui ro van hanh; (iv)

Quan ly KRIs va (v) Che do bao

cao cua KRIs. Sau do, nghien

cuu tien hanh de xuat quy trinh

xay dung mo hinh canh bao rui

ro van hanh cho cac NHTM Viet

Nam dua vao cac chi so riii ro

chinh (KRIs) va ggi y danh sach

cac KRIs cho cac NHTM Viet

Nam theo phan loai nii ro van

hanh.

1. Rui ro van hanh cua ngan

hang thifdng mai

Theo hiep uac Basel U: "Rui

ro hoat dong (rui ro van hanh)

dugc xac dinh la nii ro mat mat,

thiet hai xuat phat tu sir thieu

hoac that bai cua cac quy trinh

noi bp, con nguai, cac he thong

thong tin hoac xuat phat tu cac

su kien ben ngoai. Dinh nghTa

nii ro hoat dpng bao gom ca cac

nii ro luat phap, nhung khong

bao gom rui ro chien luge va

nii ro uy tin". Co the thay, dinh

nghia ve nii ro van hanh ma Uy

ban Basel dua ra la tuong doi bao

quat, mang rat nhieu npi ham va

bao phu pham vi rat rpng. Chinh

vi Ii do nay, moi ngan hang tiiy

thupc vao muc tieu quan Ii cua

minh c6 the xay dung dinh nghTa

rieng ve rui ro van hanh trong

ngan hang minh. Tuy nhien, Uy

ban Basel khuyen nghi chung doi

* Oai hoc Ngan hang TP. HCM

CAC CHi Si) RUI RO CHiNH￾CfiNGCU CANH BAO RUI RO VAN HANH

CHO H| THONG NGAN HANG THlMNG MAI VIET NAM

~i3jLe Phan Thi Dieu Thdo, Nguyin Minh Sdng *

^ TAP CHi NGAN HANG | SO 7 | THANG 4/2016

vai NHTM la, du djnh nghia ve

rui ro cua minh la gi, dieu quan

trpng la ngan hang phai hieu ro

va nim vung ban chat cua rui

ro van hanh, vi chi co the ngan

hang mai tu xay dung cho minh

he th6ng kiem soat nii ro va phSn

loai rui ro co hieu qua.

Trong gioi han nghien curu nay

thi riii ro van hanh dugc hieu

theo nghta sau: "Riii ro van hanh

la nguy co ton that true tiep hoac

gian ti^p do can bp ngan hang,

qua trinh xu ly va he thong npi

bp khong day du hoac khong

hoat dpng hoac do cac sir kien

ben ngoai tac dpng vao hoat

dpng ngan hang". Co nhieu each

de phan loai rui ro nhung doi

vai riii ro van hanh, theo nguyen

nhan phat sinh ra riii ro van hanh

thi Basel II phan thanh cac loai:

- Riii ro phat sinh tCr yeu to con

nguai (People): Rui ro nay phat

sinh tir cac hanh dpng co y lira

gat, vi pham cac nguyen tac va

quy dinh tir phia nhan vien ciia

ngan hang.

- Riii ro phat sinh tir he thong

(Systems): Riii ro phat sinh tu he

thong gay ra mat mat, thiet hai

tir viec gian doan hoat dpng cua

cac he thong hoac cac h8 thong

bi loi, khong boat dpng.

- Rui ro phat sinh tii quy trinh

(Processes): Riii ro phat sinh do

quy trinh co nhieu diSm b4t cap,

chua hoan chinh, tao ke ha cho

ke xau Igi dung gay thiet hai cho

ngan hang. Quy trinh chua phii

iipp. gay kho khan cho can bp tac

nghiep trong ngan hang.

- Riii ro phat smh tu cac ylu

to ben ngoai (External Events):

Rui ro phat sinh tu nhihig hanh

vi c6 y Ilia gat, bien thu tai san,

vi phEim phap lu$t hoac cac hanh

dpng cua ben thu ba.

2. Tam quan trpng cua ck\i

bao riji ro trong quiin trj rui ro

van hanh

Theo phan loai cac nguyea

nhan phat sinh, co the thay, riii

ro van hanh chinh la nguon goc

xay ra nii ro tin dung, rui ro Iai

sudt hay rui ro thi tmcmg, vi tSt

ca deu bat nguon tu con ngucii,

he thong, quy trinh hoac cac yeu

t6 ben ngoai. Chinh vi the, rui ro

van hanh c6 moi quan he chat

che vcri cac loai nii ro khac trong

hoat dpng kinh doanh ngan hang.

Khi CO th^ canh bao sam rui ro

van hanh se giiip cac NHTM:

- Di^u chinh va xay d\mg cac

ke hoach, bien phap de phong

ngiia nii ro co the xay ra

- Xay dung cac phuong an tag

pho neu rui ro xay ra

- Han ch^ cac t6n that thuc te

khi nii ro xay ra

Chinh nho viec co the canh bao

riii ro ma cac nha quan tri ngan

hang se co cac bien phap img pho

phu hgp giiip dam bao hoat dong

kinh doanh cua cac NHTM dien

ra binh thuong va on dinh. Tro^

cac phan tiep theo ciia nghi^

cuu nay, nhom nghien ciiu se

trinh bay chi tiet ve tac dung cto

cac chi so riii ro chinh (KRIs)