BCKH ứng dụng mô hình vector tự hồi quy var kiểm định và dự báo thực trạng lạm phát tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------------

CÔNG TRÌNH DỰ THI

GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011”

TÊN CÔNG TRÌNH:

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR

KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT

VIỆT NAM

THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng

Danh mục phụ lục

PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN NỘI DUNG

CHƢƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT

1.1. Các quan điểm về lạm phát – cách đo lƣờng lạm phát. .................................. 1

1.1.1. Các quan điểm về lạm phát. ..................................................................... 1

1.1.1.1. Luận thuyết “lạm phát lưu thông tiền tệ”................................... 1

1.1.1.2. Luận thuyết “ lạm phát cầu dư thừa tổng quát”............................ 1

1.1.2. Cách đo lường lạm phát. ...........................................................................2

1.1.2.1. Các đo lường lạm phát trên thế giới.............................................2

1.1.2.2. Cách đo lường lạm phát của Việt Nam. .......................................3

1.2. Các loại lạm phát. .............................................................................................. 4

1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát. .......................................................................... 5

1.3.1. Lạm phát do cầu kéo.................................................................................5

1.3.2. Lạm phát do chi phí đẩy............................................................................7

1.4. Tác động của lạm phát. ..................................................................................... 8

1.5.Các nhân tố đƣợc xem xét khi nhắc đến lạm phát. ....................................... 111

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2000 - 2011

2.1. Tình hình lạm phát của Việt Nam từ 2000 đến 2011...................................... 13

2.1.1. Lạm phát trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003............................. 13

2.1.2. Lạm phát Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006...................... 14

2.1.3. Lạm phát giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. ..................................... 16

2.1.4.Lạm phát Việt Nam từ năm 2010 đến nay................................................ 17

2.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra lạm phát ở Việt Nam từ 2000 đến 2011. ......... 19

2.2.1. Nhóm nguyên nhân trong nước. .............................................................. 19

2.2.1.1. Đầu tư công kém hiệu quả......................................................... 19

2.2.1.2. Chính sách tiền tệ ..................................................................... 21

2.2.1.3. Chính sách mở cửa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập....... 22

2.2.1.4.Yếu tố tâm lý, đầu cơ, làm giá. ................................................... 23

2.2.1.5. Thu nhập của dân cư. ................................................................ 24

2.2.1.6. Vai trò điều hành của NHNN và sự phối hợp của các cơ quan

chức năng. .....………………………………………………………………………...24

2.2.1.7. Tăng giá điện, xăng dầu............................................................. 25

2.2.2. Nhóm nguyên nhân ngoài nước............................................................... 25

2.2.2.1. Tác động của dòng tiền nóng..................................................... 25

2.2.2.2. Chi phí nguyên vật liệu nhật khẩu gia tăng. ............................... 26

2.2.2.3. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. ................ 26

CHƢƠNG 3

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

ĐẾN LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO

3.1. Các mô hình đo lƣờng lạm phát...................................................................... 30

3.1.1. Một số mô hình đo lường lạm phát truyền thống..................................... 30

3.1.1.1. Mô hình đường cong Phillips. ................................................... 30

3.1.1.2. Mô hình chi phí đẩy. ................................................................. 31

3.1.1.3. Mô hình lạm phát do cầu kéo. ................................................... 34

3.1.1.4. Mô hình lạm phát theo quan điểm kỳ vọng................................ 35

3.1.1.5. Mô hình lạm phát theo trường phái tiền tệ................................. 36

3.1.2. Một số mô hình nghiên cứu lạm phát trong thời gian vừa qua và ý nghĩa

của nó....................................................................................................................... 40

3.2. Giới thiệu mô hình tự hồi quy vecto VAR ( Vecto Autoregression). ............. 44

3.2.1. Mô hình tự hồi quy vecto VAR............................................................... 44

3.2.1.1. Khái niệm ................................................................................. 45

3.2.1.2. Phương pháp ước lượng mô hình Var........................................ 46

3.2.1.3. Một số vấn đề trong xây dựng mô hình Var............................... 46

3.2.2. Ứng dụng Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động của chính sách tiền

tệ trên thế giới........................................................................................................... 46

3.2.2.1. Ứng dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR ở Mỹ........................ 47

3.2.2.2. Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ

đến lạm phát trên 7 quốc gia Đông Á........................................................................ 48

3.3. Ứng dụng mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát

Việt Nam. ................................................................................................................ 49

3.3.1. Cơ sở dữ liệu. ......................................................................................... 49

3.3.2. Xây dựng mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác động đến lạm

phát. ......................................................................................................................... 50

3.3.2.1. Lựa chọn biến cho mô hình . ..................................................... 50

3.3.2.2. Mô hình VAR cơ bản phù hợp ở Việt Nam. .............................. 52

3.3.3. Dự báo lạm phát trong thời gian sắp tới. ................................................. 54

CHƢƠNG 4

NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM KIỀM SOÁT LẠM PHÁT

Ở VIỆT NAM

4.1. Những giải pháp tình thế................................................................................ 57

4.2. Các biện pháp chủ yếu chống lạm phát ở Việt Nam. .................................... 58

PHẦN KẾT LUẬN

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

FED Cục dự trữ liên bang Mỹ

NHTW Ngân hàng trung ương

NHNN Ngân hàng nhà nước

ĐTNN Đầu tư nước ngoài

NHTM Ngân hàng thương mại

CSTT Chính sách tiền tệ

DNNN Doanh nghiệp nhà nước

TTCP Thủ tướng chính phủ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm từ năm 2000 đến năm 2003

Bảng 2.2 : Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2004

Bảng 2.3 : Tốc độ tăng giá tiêu dùng qua các quý giai đoạn 2004 – 2006

Bảng 2.4 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm từ năm 2007 đến năm 2009

Bảng 2.5 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2010 và 5 tháng đầu năm 2011

Bảng 2.6 : Hệ số ICOR của Việt Nam giai đoạn 1995-2010

Bảng 2.7 : Mức lương tối thiểu trong cơ quan nhà nước từ năm 1999 đến 2010

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 : Thâm hụt ngân sách, vay nợ trong nước, vay nợ nước ngoài 2000-2010

Hình 2.2 : Cơ cấu đầu tư của khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và FDI

Hình 3.1 : Cơ chế dẫn truyền của lãi suất đến lạm phát.

Hình 3.2 : Chi phí tăng đẩy giá lên cao

Hình 3.3 : Mô hình chi tiêu quá khả năng cung ứng

Hình 3.4 : Mô hình tổng cung-tổng cầu

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 1 : Hệ 10 phương trình trong mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác

động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn từ quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2010.

Phụ lục 2 : Dữ liệu sử dụng trong mô hình tự hồi quy vecto VAR cơ bản.

Phụ lục 3 : Kết quả kiểm định độ trễ của mô hình VAR 10 biến.

Phụ lục 4 : Kết quả kiểm định mô hình VAR cơ bản 10 biến.

Phụ lục 5 : Kết quả kiểm định phần dư của Mô hình.

Phụ lục 6 : Kết quả dự báo của Mô hình.