Vấn đề lựa chọn các tham số cho mô hình Holt - Winter trong việc dự báo kinh tế // Ngân hàng

.Tiu CHiNH

'wl1~~~m

VANDEWA. CHON . cACTHAMso CHOMOHiNH

HOLT-WINTERTRONGVI~CDq BAOKINHTE

ThS. Va Th! Minh Ln~n *

D1/ bao la m9t nhi$m vy het suc quan trc;>ng

trang vi$c ho,?chd!nh chinh sach kinhte,

. ..trang cac hO'?td9ng kinh te - xa h9i. C6 dl/

bao't6t 58 c6 can cu t6t cho vi$c v,?ch ra ke ho,?ch

san xuat ho~c ho,?ch d!nh chien IU9ckinh doanh. 01/

bao c6 the dU9c tien hanh 0 hau het caclinh vl/c kinh

te - xah9i 0 tam vi me nhu dl/ bao t6c d9 tang truong

kinh te, I,?mphat, that nghi$p, cac van d€ha h9i nhu

tang truong dan 56, den cac van de 0 tam vi me nhu

dl/ bao doanh 56 ban, gia ca san phgm ho~c th! phan

cua cac hang trong tuong lai...

01/ bao c6 the sLtdyng cac me hlnh kinh te IU9ng

g{Jpho~c kheng g9.P,me hinh chuoi thdi gian, phuong

phap th6ng ke... Moi m9t phuong phap c6 nhling

diemyeu va m'?nhriengcua n6. Sai vietnay kheng -

c6 tham v9ng ban ve cac phuong phap dl/ bao ma chI

trinh bay m9t kinh nghi$m nho trong vi$c II/a ch9n cac

tham 56 trong vi$c SLtdyng me hlnh Holt-Winter c9ng

tfnh va nhan tfnh de dl/ bao.

Me)hinh Holt-Winter cQng tinh va nhan tinh

-M6 hinh Holt-Winternhan tfnh (3 tham s6)

Phuong phap lam thich h9P d6i v(jj chuoi thdi gian

c6 khuynh hu(jng tuyen tfnh va bien thien mua nhan

tfnh. Chuoi dU9c lam tron dU9C cho nhu sau:

yt+k =(a+bk)ct+1

Trang aD

a- thanh phan tham 56 (h$ 56 ch~n),

b- khuynh hupng,

c- thLta 56 mua nhan tlnh.

Cac h$ 56 nay dU9C xac d!nh bang phudng trinh

truy toan sau:

a(t} = a (Yt/(ct)(t- 5)) + (1 - a) (a (t-1) + b (t-1)),

b(t) = ~ (a (t)-a (t-1)) + (1-~) b (t-1),

c(t) = Y(Yt/ a (t)) + (1 - y) ct(t - 5),

Trong d6, 0< a,~, y <1 la cac thLta 56 tih dan con 5

la tan 56 mua.

01/ doan dU9c xac d!nh bang phuong trinh sau:

y = (a (T) + b (T) k) CT-k-s t+k

Trong d6, thLta 56 mua dU9C SLtdyng 5 u(jc IU9ng

cu6i.

.HeNQi

-M6hinh Holt-Winter c{)ngtfnh (3 tham s6)

Phudng phap lam thfch h9P d6i v(ji chuoi thdi gian

c6 khuynh hu(jng tuyen tfnh va bien thien mua c9ng

tfnh. Chuoi dU9c lam tron dU9c cho nhu sau:

y = a + bk + Ct+1" t+k

Trong d6 a,b, c la cac tham 56 da dU9c dinh nghia

0 tren.

Cac h$ 56 nay dU9C xac d!nh bang phudng trlnh

truy toan sau:

a(t) = a (Yt- ct) (t - 5) + (1 - a) (a (t - 1) + b (t - 1))

b(t) = ~ (a (t) - a (t ~ 1)) + 1 - ~ b (t - 1)

c(t) = Y(Yt- a (t)) + Yct(t - 5)

Trong d6, 0< a,~, Y <1 la cac thLta 56 tat dan, con

5 la tan 56 mua. 01/ doan dU9c xac dinh bang phuong

trlnh sau:

y = (a(T)+b(T)k +CT-k-s t+k

Trang d6, thLta56 mua dU9CSlt dyng 5 u(jc IU9ng

cu6i..

DI! baa cho xuat kh~u gQP

Ol/a VaGchuoi gia tri xuat khgu 99Pthu th$p dU9c,

chung tei tien hanh dl/ bao bang hai me hinh tren,

trong d6 3 tham 56 cho dl/ bao dU9cthay doi theo cac

b9 ba sau:

(a,~,y) = (0,1; 0,5;0,1); (a,~,y) = (0,1; 0,4; 0,1);

(a,~,y) = (0,1; 0,4;0,2); (a,~,y) = (0,2; 0,5;0,2) .

Ket qua cho a bang sau:

- Me hlnh Holt-Winter c9ng tfnh v(ji (a,~,y) = (0,1;

0,5;0,1)

2002:2

2002:3

2002:4

S6 li$u thl!c

62654

69388

74826

2.8260625

-5.0330601

-10.663449

s6 li$u dl! bao

64424.859

65895.458

66847.128

% sai s6

80000

60000

40000

20000

1- EXPOR EXPORSM!

T,wemNcANMNG -~ 6 NAM 2004 67