TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Bá Nghiệp

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY

LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO

TÀI CHÍNH

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Các Hệ Thống Thông Tin

HÀ NỘI - 2009

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Bá Nghiệp

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH FUZZY

LOGIC ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO

TÀI CHÍNH

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Các Hệ Thống Thông Tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Hà Nam

HÀ NỘI - 2009

i

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo

trong trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội đặc biệt tới các thầy cô

trong khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến

thức, những kinh nghiệm quý báu trong suốt 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại

học Công Nghệ.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Hà Nam - Giảng viên bộ môn Các

Hệ Thống Thông Tin khoa Công Nghệ Thông Tin , trường Đại học Công Nghệ đã

định hướng và hướng dẫn tận tình trong quá trình tôi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới công ty FTP-IS đã hỗ trợ về

mặt tài liệu và kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để tôi có thể hoàn thành được đề

tài nghiên cứu và nâng cao tính ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình và bạn bè đã động

viên, chăm sóc, đóng góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình học tập tại đại học, nghiên

cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

Trần Bá Nghiệp

Sinh viên lớp K50 – Các Hệ Thống Thông Tin

Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghệ

ii

Tóm tắt

Thị trường chứng khoán là một điểm nóng thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi

đối tượng trong xã hội. Nếu như ở các nước trên thế giới, thị trường chứng khoán được

hình thành lâu đời thì ở Việt Nam, thị trường này đang dần thu hút sự quan tâm của

công chúng. Thực tế sự hình thành và hoạt động mạnh mẽ của sàn giao dịch HASTC

và sở giao dịch HOSE là minh chứng rõ ràng cho điều này.Đi đôi với sự phát triển của

thị trường chứng khoán là sự hình thành và nâng cấp đáng kể của các công cụ kĩ thuật

ứng dụng trong phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Trong khóa luận này, về mặt lý thuyết tôi sẽ trình bày tổng quan về Logic mờ

(Fuzzy Logic), các công cụ hỗ trợ và các bước để thực hiện một hệ thống Logic mờ.

Ngoài ra, tôi cũng trình bày về lý thuyết phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Ở

phần thí nghiệm, tôi sẽ trình bày chi tiết việc áp dụng Logic mờ vào việc xây dựng bài

toán dự báo tài chính mà cụ thể là dự báo trong thị trường chứng khoán. Tiếp đó, tôi sẽ

trình bày quá trình áp dụng trực tiếp sản phẩm thu được từ thí nghiệm vào việc dự

đoán xu thế giá của mã chứng khoán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ

FPT (mã chứng khoán là FPT) và đánh giá hiệu quả của chương trình. Cuối cùng là

định hướng về các chức năng cần bổ sung thêm cho chương trình để có thể sử dụng

được trong thực tế.

iii

Mục lục

Lời mở đầu .....................................................................................................................1

Chương 1. .......................................................................................................................3

Tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán và logic mờ...3

1.1. Lý thuyết kinh tế...................................................................................................3

1.1.1. Thị trường chứng khoán. ................................................................................3

1.1.2. Phương pháp phân tích kỹ thuật. ....................................................................4

1.1.3. Lý thuyết dow ..........................................................................................11

1.2. Lý thuyết máy tính..............................................................................................19

1.2.1 Lý thuyết về Logic mờ...................................................................................19

1.2.2 Công cụ thực hiện hệ Logic mờ.....................................................................20

1.2.3 Một số ứng dụng của Logic mờ.....................................................................21

1.2.4 Các yếu tố xây dựng mô hình Logic mờ. ......................................................23

1.2.5 Qui trình hoạt động của Logic mờ.................................................................27

1.2.6 Phương pháp xây dựng mô hình. ...............................................................27

Tổng kết .....................................................................................................................29

Chương 2. .....................................................................................................................30

Xây dựng mô hình Logic mờ và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật.....................30

2.1 Xây dựng mô hình...............................................................................................30

2.1.1 Dữ liệu đầu vào cho mô hình........................................................................31

2.1.2 Các biến ngôn ngữ và giá trị của chúng. .......................................................32

2.1.3 Các hàm được sử dụng trong mô hình...........................................................33

2.1.4 Tập luật ..........................................................................................................36

2.2 Ứng dụng của mô hình. ......................................................................................38

2.2.1 Chức năng nhập dữ liệu. ...........................................................................38

2.2.2 Chức năng xây dựng biểu đồ.....................................................................39

2.2.3 Chức năng xem, xóa biểu đồ theo mã chứng khoán. ................................39

2.2.4 Chức năng phân tích đánh giá xu hướng giá chứng khoán.......................39

2.2.5 Chức năng đưa ra phán đoán dựa vào kết quả phân tích giá chứng khoán.

39

Tổng kết .....................................................................................................................39

iv

Chương 3. .....................................................................................................................39

Thực nghiệm và kết quả..............................................................................................40

3.1 Xây dựng chương trình mô phỏng và chạy chương trình. ...............................40

3.1.1 Cơ sở dữ liệu..................................................................................................40

3.1.2 Các chức năng chính......................................................................................41

3.1.4. Giao diện chương trình và kiểm thử chức năng. ..........................................45

3.2 Đánh giá và phân tích.........................................................................................49

3.2.1 Độ chính xác so với thực tế. ..........................................................................49

3.2.2 Phân tích và đánh giá.....................................................................................51

3.2.3. Những hạn chế của mô hình. ........................................................................53

3.2.4. Hướng phát triển của mô hình. .....................................................................54

Tổng kết .....................................................................................................................54

Kết luận ........................................................................................................................56