Thảo luận kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan.

Nhóm 7

BÀI THẢO LUẬN

MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ TÀI : Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương

quan.

MỤC LỤC

I. Lý thuyết

1. BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN.......................................3

1.1.Định nghĩa...................................................................................................3

1.2.Nguyên nhân của sự tương quan..............................................................3

1.2.1 Nguyên nhân khách quan................................................................3

1.2.2 Nguyên nhân chủ quan....................................................................4

1.3.Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có sự tương quan.......................5

1.4.Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan......6

1.5.Hậu quả.......................................................................................................7

2. PHÁT HIỆN CÓ TỰ TƯƠNG QUAN..........................................................8

2.1. Phương pháp đồ thị.................................................................................

2.2. Phương pháp kiểm định số lượng..........................................................

2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch...................................................................

2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư......................................

2.2.3. Kiểm định d.Dubin – Watson.............................................................

2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)...................................................

2.2.5. Kiểm định Durbin h.............................................................................

2.2.6. Phương pháp khác: Kiểm định Correlogram...................................

3. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC............................................................................

1

Nhóm 7

3.1. Khi cấu trúc của tự tương quan là đã biết...........................................

3.2. Khi ρ chưa biết.......................................................................................

II. THỰC HÀNH............................................................................................

1. Thu thập số liệu........................................................................................

2. Phát hiện tự tương quan..........................................................................

3. Khắc phục tự tương quan.......................................................................

1. BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

1.1. Định nghĩa

Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành

phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số

liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo).

Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không

có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là:

Cov(Ui , Uj ) = 0 (i ≠ j) (7.1)

Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn

với một quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với

một quan sát khác.

Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu

của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:

Cov(Ui , Uj ) ≠ 0 (i ≠ j) (7.2)

1.2. Nguyên nhân của tự tương quan

1.2.1. Nguyên nhân khách quan

- Quán tính:

Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán tính.

Chúng ta đều biết các chuỗi thời gian như tổng sản phẩm, chỉ số giá, thất

2

Nhóm 7

nghiệp mang tính chu kỳ. Chẳng hạn nếu chúng ta ở đầu của thời kỳ khôi

phục kinh tế tổng sản phẩm có xu hướng đi lên. Vì vậy trong hồi quy của

chuỗi thời gian, các quan sát kế tiếp đó có nhiều khả năng phụ thuộc lẫn

nhau.

- Hiện tượng mạng nhện:

Chẳng hạn vào đầu vụ trồng lạc năm nay, người nông dân bị ảnh hưởng

bởi giá mua lạc năm ngoái của các công ty xuất khẩu. Cho nên cung về lạc có

biểu hiện dưới dạng hàm:

Yt = β1 + β 2Pt – 1 + Ut (7.3)

Giả sử ở cuối thời kỳ t giá lạc Pt < Pt – 1 , do đó trong thời kỳ t + 1 những

người nông dân có thể sẽ quyết định sản xuất lạc ít hơn thời kỳ t. Điều này sẽ

dẫn đến mô hình mạng nhện.

- Trễ:

Chẳng hạn khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập,

chúng ta thấy rằng tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại chẳng những phụ thuộc vào

thu nhập hiện tại mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng ở thời kỳ trước đó, nghĩa

là:

Yt = β1 + β 2Xt + β 3 Yt – 1 + Ut (7.4)

Trong đó: Yt: Tiêu dùng ở thời kỳ t.

Xt: Thu nhập ở thời kỳ t.

Yt – 1: Tiêu dùng ở thời kỳ t – 1.

Ut: Nhiễu.

β1 , β 2 , β 3 : Các hệ số.

Chúng ta có thể lý giải mô hình (7.4) như sau: Người tiêu dùng thường

không thay đổi thói quen tiêu dùng…, như vậy nếu ta bỏ qua số hạng trễ

3