Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 4 pdf

KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2

BÀI 2 (tt)

MÔ HÌNH ĐỘNG

MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI

3.Phương pháp biến đổi mô hình có trễ phân phối thành mô hình tự hồi quy.

3.1.Phương pháp Koyck ( Trễ hình học ).

Xét mô hình hồi quy có trễ phân phối vô hạn sau:

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + ... + ut (1)

Koyck giả thiết rằng mọi βi ( i = 0,1,...) đều có cùng dấu và giảm dần theo cấp số

nhân:

βk = β0λk

k = 0,1,2,... (2)

trong đó 0 < λ < 1

Biểu thức (2) có nghĩa là mỗi β kế tiếp sẽ nhỏ hơn β đứng trước đó tức là càng đi xa

về quá khứ thì ảnh hưởng của biến trễ lên biến Yt càng giảm dần.

Nhận xét:

+ Vì λ không âm nên phương pháp của Koyck loại bỏ được sự đổi dấu.