Phân tích khả năng trả nợ của hộ vay vốn nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Tiền Giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------------------

LÊ NGÔ DIỄM LÃNH

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA HỘ VAY

VỐN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH TIỀN GIANG

( Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang )

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2017

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan bài luận văn “Phân tích khả năng trả nợ của hộ vay vốn nuôi

trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang ” là bài nghiên

cứu của riêng tôi.

Ngoài những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, không có

sản phẩm, nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận văn mà không

được trích dẫn theo quy định.

Toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố, sử

dụng hoặc nộp để nhận bằng cấp tại các trường đại học, cơ sở đào tạo, hoặc bất kỳ

nơi nào khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017

Người cam đoan

Lê Ngô Diễm Lãnh

ii

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn với đề tài

“Phân tích khả năng trả nợ của hộ vay vốn nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền

Giang. Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Chi nhánh tỉnh Tiền Giang”. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được

bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến:

Ban Giám hiệu và quý Thầy, Cô Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí

Minh. Đặc biệt là PGS.Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà đã truyền đạt những kiến thức quý

báu và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu tại

trường.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học,

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, người thầy kính mến đã tận tâm

giúp đỡ và nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này.

Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang; Ban Giám đốc,

Phòng Tổng hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tiền Giang đã tạo điều kiện thuận

lợi cho tôi trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu.

Xin cảm ơn các anh chị học viên cao học của Trường đã động viên và chia sẻ

những kinh nghiệm, kiến thức trong thời gian học tập.

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã

ủng hộ, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn

này.

Trân trọng!

Tiền Giang, ngày …….tháng……năm 2017

Người thực hiện

Lê Ngô Diễm Lãnh

iii

TÓM TẮT

Nghiên cứu đề tài “Phân tích khả năng trả nợ của hộ vay vốn nuôi trồng thủy

sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam –Chi nhánh tỉnh Tiền Giang” với mục tiêu là xác định và

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ vay vốn nuôi trồng thủy

sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xét ở hai khía cạnh thời gian trả nợ và quy mô trả

nợ).

Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng lý thuyết và các nghiên cứu

thực nghiệm trước đây về rủi ro tín dụng cá nhân trong đó đặc biệt chú trọng tới các

yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

được nhóm lại thành các nhóm chính như sau: (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng

lực của người vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức của người vay.

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 217 hồ sơ vay vốn của hộ nuôi trồng thủy

sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

phát sinh từ năm 2013 đến năm 2015, kết hợp số liệu được chiết xuất từ phần mềm

quản lý tín dụng của chi nhánh. Nghiên cứu đã sử dụng hai mô hình để ước lượng,

mô hình Binary logistic dùng để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

của hộ vay vốn nuôi trồng thủy sản xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ và mô hình hồi

quy tuyến tính bội dùng để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của

hộ xét ở khía cạnh quy mô trả nợ.

Kết quả xác định được 7 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ vay

vốn nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó: Ở khía cạnh thời

gian trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số: “ chi phí sản xuất”, “

loại cá nuôi” nhưng các biến “lãi suất vay”, “thời hạn vay” ảnh hưởng ngược chiều

đến khả năng trả nợ đúng hạn. Ở khía cạnh quy mô trả nợ, biến số này chịu ảnh

hưởng thuận chiều bởi các biến “ giới tính”, “trình độ”, “ chi phí sản xuất”, “ loại cá

nuôi”. Trong khi đó, các biến: “lãi suất vay”, “thời hạn vay”, “ tài sản đảm bảo/số

iv

tiền vay” lại tác động âm đến tỷ lệ số tiền trả được trên tổng số tiền vay. Về mặt hiệu

quả trả nợ thì hộ vay vốn nuôi cá tra có khả năng trả nợ tốt hơn nuôi các loại khác.

Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị liên quan tới

hoạt động cho vay nuôi trồng thủy sản đối với các Ngân hàng thương mại trên địa

bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời gợi ý các chính sách nhằm phát triển kinh tế nuôi

trồng thủy sản tại địa phương

v

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN ...........................................................................................................ii

TÓM TẮT................................................................................................................iii

MỤC LỤC ................................................................................................................ v

DANH MỤC CÁC BẢNG .....................................................................................viii

CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................................ix

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU............................................................................................. 1

1.1 Lý do nghiên cứu................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu.............................................................................................. 3

1.4 Đối tượng và phạm vi nguyên cứu ....................................................................... 3

1.5 Ý nghĩa của đề tài................................................................................................ 4

1.6 Kết cấu luận văn .................................................................................................. 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ

NĂNG TRẢ NỢ CỦA HỘ VAY NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ................................. 6

2.1 Khái niệm nuôi trồng thủy sản:............................................................................ 6

2.1.1 Phương thức nuôi trồng thủy sản:.............................................................. 6

2.1.2 Đặc điểm của nuôi trồng thủy sản: ............................................................ 7

2.1.3 Vai trò của nuôi trồng thủy sản:................................................................. 8

2.2 Tín dụng hộ nuôi trồng thủy sản: ....................................................................... 10

2.2.1 Về kinh tế hộ:...........................................................................................10

2.2.2 Về tín dụng ..............................................................................................14

2.2.3 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức Tín dụng hộ nuôi trồng thủy sản.....18

2.3 Khả năng trả nợ vay........................................................................................... 20

2.4 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nuôi trồng thủy

sản:.......................................................................................................................... 21

vi

2.5 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nuôi trồng thủy

sản:.......................................................................................................................... 21

2.5.1 Đặc điểm nhân khẩu học ..........................................................................22

2.5.2 Đặc điểm năng lực hộ vay:.......................................................................23

2.5.3 Đặc điểm khoản vay.................................................................................23

2.5.4 Rủi ro đạo đức của người vay:..................................................................24

2.6 Các nghiên cứu trước liên quan đến khả năng trả nợ vay ................................... 25

2.6.1 Các nghiên cứu thực nghiệm ở nước ngoài:..............................................25

2.6.2 Các nghiên cứu thực nghiệm trong nước: .................................................26

2.7 Mô hình nghiên cứu đề nghị: ............................................................................. 27

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC HỘ NUÔI

TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG................................. 29

3.1. Tổng quan về tỉnh Tiền Giang .......................................................................... 29

3.1.1 Khái quát về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .........................................29

3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.............................................30

3.1.3 Tình hình phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang................30

3.2 Thực trạng khả năng trả nợ vay của hộ nuôi trồng thủy trên địa bàn Tiền Giang 31

3.3 Thực trạng cho vay hộ NTTS của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Tiền Giang trên địa bàn tỉnh........................................................ 32

3.3.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ..32

3.3.2 Giới thiệu về BIDV Tiền Giang................................................................34

3.3.3 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của BIDV Tiền Giang ..............................34

3.3.4 Cho vay hộ nuôi trồng thủy sản tại BIDV Tiền Giang: .............................35

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................... 38

4.1 Quy trình nghiên cứu ......................................................................................... 38

4.2 Mô tả dữ liệu ..................................................................................................... 40

4.2.1 Các biến số phụ thuộc ..............................................................................40

4.2.2 Các biến số độc lập ..................................................................................41

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................... 46

vii

5.1 Mô tả mẫu khảo sát............................................................................................ 46

5.2 Phân tích tương quan ......................................................................................... 50

5.3 Theo phân tích hồi quy Binary Logistic:............................................................ 52

5.3.1 Kiểm định hệ số hồi quy:..........................................................................53

5.3.2 Kết quả hồi quy........................................................................................55

5.4 Phân tích hồi quy đa biến................................................................................... 55

5.4.1 Kiểm định hệ số hồi quy:..........................................................................56

5.4.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình:.................................................57

5.4.3 Kiểm định đa cộng tuyến..........................................................................58

5.4.4 Kết quả hồi quy........................................................................................59

5.5 Phân tích kết quả ............................................................................................... 60

5.5.1 Các biến có ý nghĩa trong mô hình:..........................................................60

5.5.2 Các biến không có ý nghĩa trong mô hình: ...............................................65

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................ 67

6.1 Kết luận:............................................................................................................ 67

6.2 Kiến nghị........................................................................................................... 69

6.2.1 Đối với Ngân hàng thương mại: ...............................................................69

6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước:..................................................................70

6.3 Gợi ý chính sách................................................................................................ 70

6.4. Hạn chế của đề tài............................................................................................. 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 72

PHỤ LỤC 1............................................................................................................. 76

PHỤ LỤC 2............................................................................................................. 82

PHỤ LỤC 3............................................................................................................. 90

viii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Sản lượng Thủy sản Tiền Giang qua các năm ........................................31

Bảng 3.2 Dư nợ cho vay NTSS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.................................31

Bảng 4.1 Mô tả tóm tắt các biến số thể hiện trong mô hình....................................43

Bảng 5.1 Mô tả dữ liệu về giới tính .......................................................................46

Bảng 5.2 Mô tả dữ liệu phân theo trình độ học vấn................................................47

Bảng 5.3 Mô tả dữ liệu phân theo loại cá nuôi.......................................................47

Bảng 5.4 Mô tả dữ liệu phân theo mục đích sử dụng vốn.......................................47

Bảng 5.5 Mô tả dữ liệu theo nợ quá hạn ................................................................48

Bảng 5.6 Thống kê mô tả các biến quan sát định lượng .........................................48

Bảng 5.7 Thống kê lãi suất cho vay theo loại cá nuôi.............................................49

Bảng 5.8 Thống kê lãi suất cho vay theo giới tính chủ hộ ......................................50

Bảng 5.9 Phân tích tương quan các biến ................................................................51

Bảng 5.10 Hệ số ước lượng của các biến trong mô hình hồi quy............................53

Bảng 5.11 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình : ............................................54

Bảng 5.12 Mức độ phù hợp của mô hình ...............................................................54

Bảng 5.13 Kết quả có được kết quả như sau: .........................................................55

Bảng 5.14 Hệ số ước lượng của các biến trong mô hình hồi quy............................56

Bảng 5.15 Mức độ giải thích của mô hình .............................................................57

Bảng 5.16 Mức độ phù hợp: ..................................................................................58

Bảng 5.17 Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến ......................................................58

Bảng 5.18 Mô tả dữ liệu theo nợ quá hạn...............................................................59

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu ................................................................................28

ix

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CIC : Credit Information Center (Trung tâm Thông tin tín dụng)

ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long

EU : European Union (Liên minh châu Âu)

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ

chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc)

GDP : Gross Domestic Product (tổng sản phẩm nội địa)

ha : hécta

NTTS : Nuôi trồng thủy sản

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín

TCTD : Tổ chức tín dụng

USD : Đô la Mỹ

Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương