HD eviews caohoc 2008 p2

www.mfe.edu.vn

H姶閏NG D郁N TH衛C H¿NH KINH T蔭 L姶営NG

B稲NG PH井N M陰M EVIEWS

PH井N HAI: C£C CHUY N A陰

5. M‘ HÃNH C” BI蔭N TR右

S穎 d映ng b瓜 s嘘 li羽u CH9BT1 trong th逢 m映c DATA.

C·c bi院n s嘘 chÌnh: NM: l逢嬰ng cung ti隠n m員t (tÌnh b茨ng gi· hi羽n n‡y), NNI: thu nh壱p rÚng (tÌnh

b茨ng gi· hi羽n h‡nh), IPD: Ch雨 s嘘 gi·, R: L„i su医t (%).

A吋 l医y s嘘 li羽u th詠c t院 tÌnh theo gi· so s·nh, c亥n chia cho ch雨 s嘘 gi·. A員t c·c bi院n m噂i:

Genr M = M / IPD M l‡ cung ti隠n th詠c t院

Genr Y = NNI / IPD Y l‡ thu nh壱p rÚng th詠c t院

5.1. MÙ hÏnh cÛ tr宇 ph‚n ph嘘i

H欝i quy c·c mÙ hÏnh: Mt t 0 t =+ + c Yu β Mt t 1 1 t = cYu + + β − Mt t 2 2 t =+ + cYu β −

t

Qua c·c mÙ hÏnh trÍn th医y M cÛ ph映 thu瓜c v‡o M v‡ c·c tr宇 c栄a Y

H欝i quy mÙ hÏnh Mt t 0 11 2 2 t t =+ + + + cY Y Yu β β β − −

[5.1]

Khi đÛ do cÛ đa c瓜ng tuy院n nÍn c·c h羽 s嘘 b鵜 m医t ˝ ngh┄a th嘘ng kÍ.

V噂i b瓜 s嘘 li羽u đ„ cÛ, khÙng th吋 th詠c hi羽n v噂i tr宇 b壱c qu· cao, v‡ k院t qu違 c┡ng nhi隠u sai l羽ch.

5.2. Bi院n đ鰻i Koych

MÙ hÏnh tr宇 vÙ h衣n:

0

t j t

j

M j t

c Y β

∞

−

=

=+ + ∑ u [5.2]

Gi違 thi院t c栄a Koych: 2

1020 0 ; ;... j

β == = βλ β βλ β βλ j

v噂i λ ∈ [0 , 1]

Khi đÛ [5.2] t逢挨ng đ逢挨ng Mt = c + β0Yt + λ Mt ñ 1 + ut [5.3]

姶噂c l逢嬰ng: LS M C Y M(-1)

K院t qu違 逢噂c l逢嬰ng

Dependent Variable: M

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1949 1964

Included observations: 16 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.693684 1.811408 -1.487066 0.1608

Y 11.84843 4.692092 2.525191 0.0254

M(-1) 0.552938 0.206733 2.674643 0.0191

Theo k院t qu違 n‡y: 逢噂c l逢嬰ng c栄a t·c đ瓜ng tr詠c ti院p, ng逸n h衣n: 0

àβ =11.84843

B˘i D逢挨ng H違i ñ Khoa To·n kinh t院 ñ AHKTQD ñ H逢噂ng d磯n s穎 d映ng ph亥n m隠m Eviews 12