Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
Dự báo biến động giá cà phê - Giải pháp ứng dụng mô hình quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại tỉnh Kon Tum
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Tạp chí Đại học Công nghiệp
55
DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ – GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH
QUYỀN CHỌN ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ
TẠI TỈNH KON TUM
Nguyễn Thị Mỹ Linh*
, Bùi Ngọc Toản
*
TÓM TẮT
Nhằm dự báo xu hướng biến động giá cà phê trong tương lai cũng như đưa ra các giải pháp
phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê một cách hữu hiệu nhất, các tác giả đã tiến hành nghiên
cứu thực nghiệm dựa trên mô hình GARCH với dữ liệu về giá cà phê được thu thập trên địa bàn
tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 04/01/2010 – 31/12/2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá cà
phê tại tỉnh Kon Tum biến động khá nhiều qua các năm và bị tác động mạnh nhất bởi sự biến
động về diễn biến giá cà phê trong quá khứ, kế tiếp là bởi những biến đổi bất thường (những cú
sốc) về giá cà phê trong quá khứ. Trên cơ sở đó, các tác giả đã dự báo xu hướng biến động giá
cà phê trong tương lai và đưa ra giải pháp ứng dụng mô hình quyền chọn để phòng ngừa rủi ro
biến động giá cà phê tại tỉnh Kon Tum.
Từ khóa: Dự báo, biến động giá, rủi ro, giá cà phê, quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỉnh
Kon Tum.
ORCASTING FLUCTUATION OF COFFEE PRICES – SOLUTIONS BASED
OPTIONAL MODELING TO HEDGE RISKS OF EVOLVING THESE PRICES IN
KONTUM PROVINCE
ABSTRACT
GARCH model is used to forecast the fluctuating trend of coffee prices in the future and
introduce solutions to hedge risks of evolving these prices effectively with data collected in Kon
Tum province from 04/01/2010 – 21/12/2013. As the results, coffee prices in this area have
significantly fluctuated for years and been effected strongly by themselves as well as fairly
unexpected shocks in the past. From this conclusion, writers make some assumptions for their
trends in the future and solutions based optional modeling to manage risks of evolving coffee
prices in Kon Tum province.
Keywords: Forecasting, price fluctuations, risks, coffee prices, option, risk management,
Kon Tum province.
*Trường Đại học Công nghiệp TPHCM